Shibor利率间的动态关联性研究——基于多重分形的视角

• 作者: 雷丽梅
• 来源期刊: 物流工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: Shibor利率 动态相关性 DCCA交叉相关系数 多重分形消除趋势交叉相关分析
• 年，卷（期）: 2018,（4）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 150-153
• 页数: 4页
• 分类号: F221
• 字数: 5400字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4993.2018.04.052

摘要

通过运用基于无参数估计和非线性结构的经济物理学的方法(DCCA和MF-DCCA),克服了传统上要求的正态分布和平稳性假设条件,首次提出对Shibor利率之间的动态相关性及这种相关关系的多重分形特征进行研究.实证结果表明,两个短端Shibor利率之间具有幂律关系式的反持续性相关性,而其他任意两个短、中、长端利率之间则具有幂律关系式的持续性相关性.此外,结果还表明,任意两个Shibor利率之间的相关关系均具有多重分形性和时变的非线性依赖性,且在短期、中期和长期内具有显著的差异.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雷丽梅	福州大学经济与管理学院	4	2	1.0	1.0