金融中投资的资产组合

• 作者: 崔铂晗
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 资产组合 期望收益率 投资风险
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 46
• 页数: 1页
• 字数: 1263字
• 语种: 中文

摘要

投资行业的快速发展,使得投资者有了更多的投资方式,投资方式的增多也给投资者们如何选择投资带了一系列的问题.我们知道合理的投资策略应该将资金分散投资,以达到使自己资产组合的收益最大化,也能减少投资失败的风险.本文从一种单周期投资方式入手扩展到多种单周期投资方式的组合,引入了资产组合这一经济学名词.为了计算出收益最大的表示形式和最小风险的表达形式,需要建立投资收益和风险的数学模型.在建立相关的数学模型的时候,由资料,本文假设各种投资方式均服从多元正态分布,并就这一假设对单周期单一投资方式的资产进行了分析,进而得出了单周期多投资方式下的期望收益率即总收益和收益率的方差即总风险.本文只要应用了随机过程中的相关知识,重点应用了期望、方差和协方差等概念和相关的计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	崔铂晗		2	2	1.0	1.0