分散化投资降低证券组合风险的探讨

• 作者: 李英燕
• 来源期刊: 知识经济
• 关键词: 投资组合 风险风散化 实证检验
• 年，卷（期）: 2018,（24）
• 所属期刊栏目: 金融经济
• 页码范围: 43-44
• 页数: 2页
• 字数: 1879字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-3825.2018.24.024

摘要

本文主要以Markowiz的证券组合理论作为基础理论,推导出证券组合中证券的数量与证券组合风险的相互关系.在我国证券市场中进行了实证检验,得到上海证券交易所中证券组合规模和其风险之间的关系,然后再对证券组合规模与其平均组合风险进行回归建模,得到了最佳证券组合规模为5只时已经分散了绝大部分的风险,当证券投资组合规模达到16只时,继续增大组合规模风险的降低不再明显.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李英燕	长安大学经济与管理学院	2	0	0.0	0.0