基于行为金融的资产定价研究

• 作者: 周熙雯
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: DHS 前景理论 信心动态变化
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 29-31
• 页数: 3页
• 字数: 4939字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2994.2018.03.023

摘要

本文通过结合DHS模型和前景理论来研究资产价格的形成过程,将DHS理论中的信心可变的思路应用到了前景理论的信念形成中去,建立资产定价模型.通过数值模拟的方法模拟出风险资产的价格序列,发现该价格序列波动剧烈,并分析了导致该价格波动剧烈的原因原因可能同投资者信心的动态变化有关.最后提出文章的实践意义和未来研究的方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周熙雯	福建江夏学院金融学院	5	6	2.0	2.0