基于趋势追踪的量化交易策略研究

• 作者: 夏帆 沈初阳 王玉金 蔡雅丽 陆威
• 来源期刊: 科教导刊
• 学科: 经济
• 关键词: 趋势追踪 趋势指标 交易模型 交易程序
• 年，卷（期）: 2018,（5）
• 所属期刊栏目: 学科探索
• 页码范围: 83-84
• 页数: 2页
• 分类号: F831.6
• 字数: 2201字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16400/j.cnki.kjdkz.2018.02.036

摘要

量化交易是目前国际金融市场的主流交易方式,趋势追踪在量化交易模型中所占的比例最大,收益率也较为可观.本文基于对趋势追踪MA、MACD、stoch三种指标的研究,以stoch指标为核心,并在算法中加入部分MA与MACD指标建立交易模型,并将该模型编写成基于MT4交易平台上运行的交易程序.在历史数据模拟复盘的五年时间内,年复收益达到了17.74％.