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摘要:
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是Ⅰ型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势.
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文献信息
篇名 长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
来源期刊 青海师范大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 长记忆时间序列 趋势项变点 CUSUM检验 Sieve bootstrap
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 14-20
页数 7页 分类号 TN711.6
字数 3716字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-7542.2019.01.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈占寿 青海师范大学数学与统计学院 15 49 4.0 6.0
2 吉毛加 青海师范大学数学与统计学院 1 1 1.0 1.0
3 栗慧妮 青海师范大学数学与统计学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
长记忆时间序列
趋势项变点
CUSUM检验
Sieve bootstrap
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
青海师范大学学报(自然科学版)
季刊
1001-7542
63-1017/N
大16开
青海西宁五四西路38号
56-16
1979
chi
出版文献量(篇)
2137
总下载数(次)
6
总被引数(次)
8317
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
青海省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Qinghai Province
官方网址:
项目类型:
学科类型:
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