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长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
作者:
吉毛加
栗慧妮
陈占寿
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
长记忆时间序列
趋势项变点
CUSUM检验
Sieve bootstrap
摘要:
本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是Ⅰ型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势.
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文献信息
篇名
长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验
来源期刊
青海师范大学学报(自然科学版)
学科
工学
关键词
长记忆时间序列
趋势项变点
CUSUM检验
Sieve bootstrap
年,卷(期)
2019,(1)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
14-20
页数
7页
分类号
TN711.6
字数
3716字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-7542.2019.01.003
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
陈占寿
青海师范大学数学与统计学院
15
49
4.0
6.0
2
吉毛加
青海师范大学数学与统计学院
1
1
1.0
1.0
3
栗慧妮
青海师范大学数学与统计学院
1
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节点文献
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趋势项变点
CUSUM检验
Sieve bootstrap
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研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
青海师范大学学报(自然科学版)
主办单位:
青海师范大学
出版周期:
季刊
ISSN:
1001-7542
CN:
63-1017/N
开本:
大16开
出版地:
青海西宁五四西路38号
邮发代号:
56-16
创刊时间:
1979
语种:
chi
出版文献量(篇)
2137
总下载数(次)
6
总被引数(次)
8317
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:
the National Natural Science Foundation of China
官方网址:
http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:
青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:
数理科学
青海省自然科学基金
英文译名:
Natural Science Foundation of Qinghai Province
官方网址:
项目类型:
学科类型:
期刊文献
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