基于Copula函数的CPI与PPI相关性分析

• 作者: 崔英 李贺 魏立力
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: COPULA CPI PPI 相关性
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 页码范围: 251-258
• 页数: 8页
• 分类号: F2

摘要

CPI与PPI是价格体系中的两大核心指标,两者之间相关关系的度量及分析,有利于定量刻画经济发展趋势,为政府制定经济政策提供依据和建议。考虑到CPI与PPI数据的本质非线性关系,选取表现能力更强的Copula函数来研究CPI与PPI之间的相依性。采用2011年1月至2016年12月全国月度同比CPI与PPI数据进行相关性研究,结果表明Gaussian Copula在刻画秩相关性上效果较好,而在尾部相关性以及与原始数据的拟合程度上,Gumble Copula要优于其他Copula。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏立力	宁夏大学数学统计学院	66	219	9.0	12.0
2	李贺	宁夏大学数学统计学院	5	2	1.0	1.0
3	崔英	宁夏大学数学统计学院	3	4	1.0	2.0