基于ARIMA模型的欧盟碳金融市场期货价格预测及启示

• 作者: 吕靖烨 杜靖南 沙巴·拉苏尔
• 来源期刊: 煤炭经济研究
• 学科: 地球科学
• 关键词: ARIMA模型 碳金融市场 碳期货 碳排放
• 年，卷（期）: 2019,（10）
• 所属期刊栏目: 本刊策划
• 页码范围: 23-29
• 页数: 7页
• 分类号: X196|F831
• 字数: 6511字
• 语种: 中文

摘要

欧盟碳金融市场作为全球最大、最成熟的碳排放市场,碳金融市场期货价格波动已经显现出一定规律.我国碳金融期货市场还处于筹划阶段,探究欧盟碳期货动态变化规律,对其价格进行预测,不仅可以丰富碳金融市场的相关理论,而且为我国碳期货市场的发展、防止碳价格过度波动、稳定碳价格提供借鉴.ARIMA模型已广泛应用于金融领域,能较好把握时间序列动态规律,运用ARIMA模型,选择2013年1月至2018年7月EUA期货结算价作为分析数据,对欧盟碳期货交易价格作为期3个月的预测.预测结果显示,在未来3个月碳期货价格依然会有较大幅度的波动.总结欧盟碳期货历史价格剧烈波动的原因,提出我国建设碳期货市场应从设置碳价波动区间、允许碳配额跨期存储、加大财政补贴力度3方面着手完善碳期货市场价格稳定机制.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕靖烨	西安科技大学管理学院	47	278	8.0	14.0
2	杜靖南	西安科技大学管理学院	3	2	1.0	1.0
3	沙巴·拉苏尔	西安科技大学管理学院	1	1	1.0	1.0