股指期货在股市调整期的市场稳定效应分析

• 作者: 李自然
• 来源期刊: 中国证券期货
• 关键词: 股指期货 沪深港通 因果检验
• 年，卷（期）: 2019,（2）
• 所属期刊栏目: 期货及衍生品
• 页码范围: 23-31
• 页数: 9页
• 字数: 6485字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19766/j.cnki.zgzqqh.2019.02.005

摘要

2019年1季度,股市出现了一轮较为有力的估值修复行情,流动性也大幅改善.更值得注意的是,股指期货市场的流动性恢复改善至少领先了现货市场行情半年时间.本文在系统梳理这半年里股票市场资金运行和宏观政策环境变化的基础上,分析了沪深港通北上资金等推动市场筑底的主要力量,并通过统计和实证分析印证了股市调整期股指期货成交持仓的持续改善对股票现货市场不断积累筑底力量的积极作用.本文的发现补充了现有研究关于股指期货功能积极作用的最新证据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李自然		9	12	2.0	3.0