我国期货价格短期大幅波动分析

• 作者: 康智灵
• 来源期刊: 中国证券期货
• 关键词: 价格短期大幅波动 CFTC报告 波动率 流动性
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 所属期刊栏目: 期货及衍生品
• 页码范围: 22-27
• 页数: 6页
• 字数: 4229字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19766/j.cnki.zgzqqh.2019.03.003

摘要

国内外证券期货市场多次出现价格“闪崩”事件,冲击市场稳定性.近期CFTC发布报告,认为美国期货市场价格的短期大幅波动与市场波动率、经济数据发布等经济基本面因素有关,与流动性等市场自身结构因素无关.本文通过对我国期货市场的实证研究发现,除了市场波动率、经济数据发布等基本面因素外,市场流动性差是诱发我国期货价格短期大幅波动的显著因素.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	康智灵		1	2	1.0	1.0