金融数学中期权交易策略研究

• 作者: 潘子怡
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 期权 差价策略 组合策略
• 年，卷（期）: 2019,（1）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 142,144
• 页数: 2页
• 字数: 2439字
• 语种: 中文

摘要

本文主要讲述了期权的基本概念及常见的期权交易策略.本文第一部分主要介绍了两种常见类型的期权:看涨期权和看跌期权;第二部分主要介绍了常见期权的交易策略,主要包括差价类策略和组合类策略,其中差价类策略主要介绍了牛市差价、熊市差价、盒式差价和蝶式差价,组合类策略主要介绍了异价跨式组合策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘子怡		1	0	0.0	0.0