缺失数据情形下期望收益率和波动率估计的潜变量MCMC抽样方法

• 作者: 孙玉东 王欢
• 来源期刊: 湖北民族学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Schole模型 波动率 期望收益率 潜变量Gibbs抽样 贝叶斯后验
• 年，卷（期）: 2019,（3）
• 页码范围: 277-281
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|O212.8
• 字数: 3117字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13501/j.cnki.42-1569/n.2019.09.009

摘要

在缺失数据情形下,采用贝叶斯方法研究了Black-Schole模型的参数估计问题.首先,对Black-Schole模型下的风险资产序列进行分析并建立了贝叶斯模型.其次,采用潜变量Gibbs抽样方法获取期望收益率和波动率的估计值.最后,以2018年8月3日的沪深300指数为仿真对象,在无信息先验下进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王欢	贵州民族大学商学院	5	2	1.0	1.0
2	孙玉东	贵州民族大学商学院	17	22	3.0	4.0