带有指数型扩散项Ornstein-Uhlenback过程的参数估计

• 作者: 朱建慧 闫理坦
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 教育
• 关键词: 参数估计 分数布朗运动
• 年，卷（期）: 2019,（6）
• 页码范围: 872-880
• 页数: 9页
• 分类号: G63

摘要

在本文中,我们研究带有指数型扩散项分数布朗运动驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的最小二乘估计,其中Hurst指数H≥1/2 。dXt=-θXtdt+σectdBtH,我们讨论满足相合性以及当1/2≤H≤5/8时应用多重维纳积分的中心极限定理得到-θ的渐进分布。这个最小二乘估计同时可以推导出其它类型的估计量,例如可由函数∫0TXt2dt进行表示。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫理坦	东华大学数学系	46	50	4.0	7.0
2	朱建慧	东华大学数学系	1	0	0.0	0.0