基于IOWC-GOWA算子及相对熵的区间型组合预测模型

• 作者: 杜康 袁宏俊
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: IOWC-GOWA算子 相对熵 标准化 区间型组合预测
• 年，卷（期）: 2019,（4）
• 页码范围: 63-71
• 页数: 9页
• 分类号: F224
• 字数: 6604字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16055/j.issn.1672-058X.2019.0004.010

摘要

针对用区间型数据描述不确定现象的组合预测问题,为了提高区间型数据的预测精度,首先采用诱导有序加权连续区间的广义有序加权平均(IOWC-GOWA)算子将区间数集结为实数;然后对集结后的实数进行标准化处理;最后从信息论的角度引入相对熵作为最优准则,提出了基于IOWC-GOWA算子及相对熵的区间型组合预测模型;另外,通过实例分析了该组合预测模型的合理性和有效性;结果表明:该组合预测模型可以有效地提高区间型数据的预测精度,即该模型是合理有效的,并且,参数A和BUM函数的选取会对模型的预测精度产生一定的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁宏俊	安徽财经大学统计与应用数学学院	89	340	10.0	14.0
2	杜康	安徽财经大学统计与应用数学学院	7	7	1.0	2.0