弹性约束估计的显著性检验及其渐近分布

• 作者: 吴岚 杨玥含
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 显著性检验 模型选择 协方差检验
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1119-1138
• 页数: 20页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/SCM-2016-0427

摘要

本文基于高维稀疏线性模型,研究弹性约束估计(elastic net,EN)的相关显著性检验问题,在弹性约束估计的解路径上建立Cov-EN检验.为了获取该检验的理论结果,本文回顾KKT (Karush-Kuhn-Tucker)条件,通过Lars算法计算得到弹性约束估计的解路径上每个节点的解析表达式,证明该检验在一般数据下渐近收敛于参数为1的指数分布.本文的数值模拟和实证分析进一步阐述Cov-EN检验的特点与作用,并与Lasso的协方差检验进行比较.