最优投资组合问题的数学模型

• 作者: 宓颖 李成博 衣国洋 黄小宇
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 经济
• 关键词: 资产组合 收益率 风险 有效前沿 最优解
• 年，卷（期）: 2019,（28）
• 所属期刊栏目: 价值应用
• 页码范围: 241-242
• 页数: 2页
• 分类号: F224.3
• 字数: 1646字
• 语种: 中文

摘要

本文研究的是投资者在1年内,不考虑交易费的情况下,对市场资产(如股票、债券、……)进行选择,并优化所选投资,从而获得最优投资组合,以实现投资目标的问题.首先,运用马柯维茨均值-方差模型建立针对市场上n种资产的最优投资组合模型.其次,运用Excel对所给股票数据进行随机抽样,根据在问题1给出的最优投资组合模型,求解出投资组合的有效前沿.最后确定最优投资组合的投资项目数与风险的变化之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宓颖	辽宁工业大学理学院	38	23	3.0	4.0
2	李成博	辽宁工业大学汽车与交通工程学院	3	0	0.0	0.0
3	衣国洋	辽宁工业大学土木建筑工程学院	1	0	0.0	0.0
4	黄小宇	辽宁工业大学汽车与交通工程学院	1	0	0.0	0.0