投资组合虚拟无差异曲线模型最优化方法

• 作者: 吴可 孟新平
• 来源期刊: 华中科技大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: β-域 虚拟无差异 组合最优化
• 年，卷（期）: 2001,（z1）
• 页码范围: 67-69
• 页数: 3页
• 分类号: F832.5
• 字数: 2882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-4512.2001.z1.022

摘要

在对沪市β-域划分的基础上,根据马柯威茨有效组合最优化原理,阐述了投资组合虚拟无差异曲线一般模型的求解思路,即无论是在允许卖空和非允许卖空条件下均可以从虚拟无差异模型的基本问题出发,前者从基本问题的求解即可达到最优组合;后者可在基本问题求解的基础上进行二次寻优求得最优组合.讨论了风险型和保守型投资者的投资组合模型及其求解方法.给出了基于β-风险域的投资组合最优化方法的应用例子.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴可	华中科技大学经济学院	20	114	6.0	9.0
2	孟新平		2	8	2.0	2.0