基于GARCH模型的股票收盘价预测实证分析 ——以S&P500为例

• 作者: 朱慧慧
• 来源期刊: 通讯世界
• 学科: 经济
• 关键词: S&P500 GARCH模型 收盘价预测
• 年，卷（期）: 2019,（8）
• 所属期刊栏目: 论述
• 页码范围: 344-345
• 页数: 2页
• 分类号: F832.5
• 字数: 932字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4222.2019.08.225

摘要

本文以2010年5月5日至2019年5月5日S&P500股票收盘价为研究对象,应用GARCH模型,将S&P500股票收盘价的水平模型和波动模型结合起来进行实证分析,实证分析结果表明拟合GARCH,对股票投资者在一段时间内预测收益率是否有较大的波动,有较好的预测作用,希望为投资者做决策提供一定参考意见.

作者信息

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