投资者情绪对股票收益影响探讨 ——基于HAR模型

• 作者: 施妍宇 沈银芳 郑爽
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 沪深300 投资者情绪 HAR 代理变量指标 收益率
• 年，卷（期）: 2019,（31）
• 所属期刊栏目: 财经管理
• 页码范围: 108-109
• 页数: 2页
• 分类号: F23
• 字数: 1852字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.31.052

摘要

基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国股票市场收益率具有显著影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	沈银芳	浙江财经大学数据科学学院	13	38	3.0	5.0
2	郑爽	浙江财经大学数据科学学院	1	1	1.0	1.0
3	施妍宇	浙江大学动物科学学院	1	1	1.0	1.0