一类特殊双险种风险模型的Gerber-Shiu函数

• 作者: 乔克林 侯致武 陈婷
• 来源期刊: 陕西理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 常利率 复合Poisson过程 风险模型 Gerber-Shiu函数
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 89-92
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2724字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-2944.2020.01.015

摘要

研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机.利用全期望公式和累进均值法则,得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率、破产时Laplace变换、破产时赤字和破产前瞬间盈余的期望折现等精算量的积分方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学数学与计算机科学学院	107	225	7.0	10.0
2	侯致武	延安大学西安创新学院数据科学与计算机学院	31	41	4.0	5.0
3	陈婷	延安大学西安创新学院数据科学与计算机学院	11	4	1.0	1.0