相关风险和模型的折扣惩罚函数的期望

• 作者: 胡亦钧 郝茵茵
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 惩罚函数 复合Poisson过程 积分-微分方程 破产概率
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 页码范围: 61-65
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2438字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了包含两类相关风险和模型的Gerber-Shiu函数,利用积分-微分方程和构造指数鞅,获得了破产时Gerber-Shiu函数的Laplace变换.当两类索赔额均服从指数分布时,求出了相应的显式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亦钧	武汉大学数学与统计学院	43	194	8.0	12.0
2	郝茵茵	中南民族大学经济学院	1	1	1.0	1.0