保费随机的离散风险模型的罚金期望函数

• 作者: 张春梅 方世祖 赵培臣
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 罚金期望函数 复合二项过程 递推公式 离散更新方程 渐近估计
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 页码范围: 771-777
• 页数: 7页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2336字
• 语种: 中文

摘要

本文把经典的复合二项风险模型进行推广,其中保费收取方式不再是时间的线性函数而是一个二项过程.我们把它的罚金期望看成初始资本的函数,得到了罚金期望函数的递推公式和渐近估计,最后利用罚金期望函数的递推公式和渐近估计给出了几个重要的破产量的递推公式及其渐近估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵培臣	菏泽学院数学系	16	14	2.0	3.0
2	方世祖	西安交通大学理学院	30	179	6.0	12.0
6	张春梅	广西大学数学与信息科学学院	5	33	4.0	5.0