单位根原假设下的持久性变点检验

• 作者: 王文华 秦瑞兵
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 持久性变点 单位根过程 平稳过程
• 年，卷（期）: 2020,（3）
• 所属期刊栏目: 基础数学与应用数学
• 页码范围: 479-484
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 语种: 中文
• DOI: 10.13451/j.sxu.ns.2019106

摘要

针对原假设为单位根的持久性变点检验问题,基于残差提出了比率统计量,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了一致性.数值模拟结果表明,与已有方法相比,该检验犯第一类错误的概率与选定的显著水平0.05更接近,同时,该检验在有限样本下有更高的势,且随着样本容量的增加趋近于1,并且在过程为平稳时拒绝原假设的概率也控制在0.05左右.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦瑞兵		13	28	3.0	5.0
2	王文华		1	0	0.0	0.0