贸易战背景下中美两国农产品期货价格与波动传导机制研究——以玉米、大豆期货为例

• 作者: 刘禹彤 郁纪树
• 来源期刊: 时代金融（上旬）
• 关键词: 传导机制 溢出效应 VAR模型 BEKK-GARCH模型
• 年，卷（期）: 2020,（6）
• 所属期刊栏目: 交流平台
• 页码范围: 34-36
• 页数: 3页
• 字数: 2564字
• 语种: 中文

摘要

本文立足于中美贸易战这一背景,采用VAR模型与BEKK-GARCH模型,对贸易战前与贸易战开始后两个阶段内,中国与美国玉米、大豆期货间的价格与波动传导机制进行了实证分析.结果 表明:中美玉米、大豆期货均在短期内具有一定的相互影响关系.玉米期货在贸易战开始后由中国市场占据了优势地位,而波动溢出效应则有所减弱;大豆期货始终由美国市场占据主导地位,且贸易战开始后波动溢出效应显著增强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郁纪树	西南财经大学证券与期货学院	3	0	0.0	0.0
2	刘禹彤	西南财经大学证券与期货学院	2	0	0.0	0.0