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摘要:
主要研究为对冲跨市场波动率风险而开发的双标的资产的新型方差产品——Switch Corridor方差互换的定价问题.该产品由瑞士信贷(Credit Suisse)于2012年率先推出,逐渐成为了结构性产品市场上最受欢迎的新产品系列之一.使用控制变量Monte Carlo方法研究了双Heston随机波动率模型下Switch Corridor方差互换的定价问题,基于仿射结构理论,得到辅助标的过程下方差产品价格的解析解,构造了问题求解的高效控制变量.进一步地,考察了不同辅助过程波动率的选取对加速效果的影响.通过数值实验可以证明,基于动态波动率选取的辅助过程起到了很好的加速效果.该算法亦可方便地解决其他随机波动率模型下高维方差产品的计算问题.
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文献信息
篇名 Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法
来源期刊 同济大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型 控制变量 Monte Carlo方法 仿射扩散过程
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 数理科学与化学
研究方向 页码范围 1487-1494,1522
页数 9页 分类号 F830.9|O211.5
字数 语种 中文
DOI 10.11908/j.issn.0253-374x.20188
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马俊美 5 16 3.0 4.0
2 余律 1 0 0.0 0.0
3 贾晓雨 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
金融衍生品定价
Switch Corridor方差互换
Heston波动率模型
控制变量
Monte Carlo方法
仿射扩散过程
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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同济大学学报(自然科学版)
月刊
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4-260
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