篇名 | Switch Corridor方差互换定价的蒙特卡罗加速算法 | ||
来源期刊 | 同济大学学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
关键词 | 金融衍生品定价 Switch Corridor方差互换 Heston波动率模型 控制变量 Monte Carlo方法 仿射扩散过程 | ||
年,卷(期) | 2020,(10) | 所属期刊栏目 | 数理科学与化学 |
研究方向 | 页码范围 | 1487-1494,1522 | |
页数 | 9页 | 分类号 | F830.9|O211.5 |
字数 | 语种 | 中文 | |
DOI | 10.11908/j.issn.0253-374x.20188 |