国际原油期货市场长记忆性分析

• 作者: 李克宋
• 来源期刊: 合作经济与科技
• 学科: 经济
• 关键词: R/S分析 长记忆性 V统计量 时变Hurst指数
• 年，卷（期）: 2020,（4）
• 所属期刊栏目: 金融/投资
• 页码范围: 24-27
• 页数: 4页
• 分类号: F830|F224
• 字数: 4481字
• 语种: 中文

摘要

通过R/S分析及修正R/S分析证实WTI原油期货市场具有长记忆性,并且以V统计量得出原油期货市场的短期循环周期为67天,长期平均循环周期为221天.同时,采用一种改进的Hurst指数计算方法,基于不同的时间窗口计算出时变Hurst指数,并根据时变Hurst指数序列相关系数矩阵、均值、标准差及变异系数发现,在时间窗口S=260时,计算出的时变Hurst指数对WTI原油期货市场价格走势有很好的解释性和适用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李克宋	成都理工大学商学院	1	0	0.0	0.0