基于银行流水数据的洗钱风险综合评估

• 作者: 张力芝 赵胜利 钟妤玥
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 洗钱 因子分析法 熵值法 综合评价模型 广义极值分布
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: F83

摘要

针对洗钱账户的行为特点,在银行个人客户流水数据的基础上建立洗钱风险综合评价指标体系,利用因子分析方法和熵值法建立了洗钱风险综合评价模型,并利用广义极值分布对洗钱综合风险值的分布进行了拟合。采用重庆市某商业银行2018年个人流水数据进行了实证分析,其结果表明,该银行的绝大部分个人客户洗钱风险值都比较低,只有少数的客户可能有洗钱行为。根据拟合出的综合风险分布,在0.05的显著水平之下,有5239 (2.66%)位客户可能有洗钱风险,需要进一步的鉴别,这无疑将极大地提高银行的工作效率。