基于经验欧氏似然的均值单变点检测

• 作者: 张军舰 李智航
• 来源期刊: 应用概率统计
• 关键词: 均值变点 经验欧氏似然 截断 极值分布
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 学术论文|Articles
• 页码范围: 47-58
• 页数: 12页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2021.01.005

摘要

均值单变点检测是研究变点问题的基础.论文根据均值单变点模型的特点,构造截断经验欧氏似然比检验函数并给出显式表达.在此基础上,得到了零假设下检验统计量的极限分布为极值分布,给出变点的诊断方法.在有变点的情况下,进一步给出变点位置的估计和其相合性的理论证明.最后通过数值模拟和尼罗河年流量的实证分析说明所提方法的有效性和实用性.