基于非平稳时间序列的VAR模型实证分析

• 作者: 刘玉娇 吕玉华
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 国内生产总值 资本形成总额 VAR模型 协整检验
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 数学科学
• 页码范围: 41-46,51
• 页数: 7页
• 分类号: F064.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2021.1.041

摘要

通过中国统计年鉴及互联网相关数据平台收集我国1952年至2008年国内生产总值(GDP),从业人员(E)及国内资本形成总额(GCF)的官方数据,通过使用非平稳时间序列建立向量自回归模型(VAR模型).数据处理过程主要包括两个重要分析结果:(1)根据Johanson协整检验分析变量的长期均衡关系;(2)利用误差修正模型VEC对变量间的短期关系进行修正.最终通过VAR模型的实证分析对国内生产总值,从业人员和资本形成总额间的关系做出预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕玉华		32	61	4.0	6.0
2	刘玉娇		1	0	0.0	0.0