投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

• 作者: 曹琪 王秀莲
• 来源期刊: 天津师范大学学报（自然科学版）
• 关键词: 超额索赔再保险 Hamilton-Jacob-Bellman方程 扩散渐近模型 破产概率
• 年，卷（期）: 2021,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与统计学|Mathematics and Statistics
• 页码范围: 15-18
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文
• DOI: 10.19638/j.issn1671-1114.20210203

摘要

针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.