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中国债券评级变动峭壁的投资信息价值研究
中国债券评级变动峭壁的投资信息价值研究
作者:
石晓军
叶震
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
信用评级
信用评级峭壁
信用评级变动
信息价值
摘要:
基于"债股联动"的视角,实证分析了中国债券市场信用评级变动峭壁(即评级变动超过1级)的股票投资信息价值.事件研究法的结果表明,中国债券信用评级上调峭壁具有明确的投资信息价值,上调峭壁出现之后的20个交易日内累计异常收益上涨3.62%.这一发现挑战了国际文献中关于信用评级上调不具有信息价值的结论.下调峭壁的信息价值不仅表现在下调之后股票异常收益跌幅深,还表现在下调峭壁的信息价值一直持续到下调之后的90个交易日,该结果丰富了信用评级下调信息价值的文献.此外,利用2008年~2018年全部A股股价周收益率进行实证分析,给出了中国股票定价存在信用评级上调峭壁因子和下调峭壁因子的证据.
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中国债券评级变动峭壁的投资信息价值研究
来源期刊
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学科
关键词
信用评级
信用评级峭壁
信用评级变动
信息价值
年,卷(期)
2021,(7)
所属期刊栏目
论文|THESIS
研究方向
页码范围
110-126
页数
17页
分类号
F832.5
字数
语种
中文
DOI
10.19920/j.cnki.jmsc.2021.07.007
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管理科学学报
主办单位:
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国家自然科学基金委员会管理科学部
出版周期:
月刊
ISSN:
1007-9807
CN:
12-1275/G3
开本:
大16开
出版地:
天津市南开区卫津路92号天津大学
邮发代号:
6-89
创刊时间:
1992
语种:
chi
出版文献量(篇)
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