基于Yager熵约束的均值——绝对偏差股票投资组合优化

• 作者: 侯常坤
• 来源期刊: 中国电气工程学报（英文）
• 关键词: Yager熵 可能性理论 三角模糊数 股票投资策略
• 年，卷（期）: 2021,（1）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 146-147
• 页数: 2页
• 语种: 英文

摘要

证券市场在社会资源有效配置,资金流动渠道的拓宽等方面发挥着日益重要的作用,不仅成为我国金融市场不可或缺的重要组成部分,而且也是新时期经济社会发展的重要杠杆.与此同时,证券市场的收益伴随着风险,两者如影随形,所以如何在证券市场中将风险控制在合理范围内对投资者来说非常重要.文章基于均值——绝对偏差投资组合模型,选取沪深股票数据作为样本,通过引入Yager熵约束进行实证分析,并通过策略验证来证明模型的有效性.