平稳的ARFIMA模型中参数的Whittle估计的纠偏

• 作者: 张秀珍 孟献青
• 来源期刊: 山西大同大学学报（自然科学版）
• 关键词: Whittle估计 ARFIMA模型 刀切法
• 年，卷（期）: 2021,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学|Mathematics & Computer Science
• 页码范围: 22-24,113
• 页数: 4页
• 分类号: O212.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-0874.2021.04.008

摘要

Whittle估计在时间序列分析中虽然是一种被广泛应用的频域方法,但这种方法下产生的参数估计往往具有较大偏差.基于Whittle估计给出ARFIMA模型中参数估计的三种纠偏方法.数值模拟证实了给出的方法有效地减小了估计的偏差.