关于系统性风险度量和投资效用的模型概述

• 作者: 薛祯 肖瑶 李宇翰
• 来源期刊: 内江科技
• 年，卷（期）: 2021,（2）
• 所属期刊栏目: 技术创新
• 页码范围: 29-31
• 页数: 3页
• 语种: 中文

摘要

近十几年,我国的证券投资基金业快速发展,正在进入新的阶段.随着我国证券市场的逐步发展,学术界对基金的资产配置也开始有了越来越多的关注.整个问题大致是围绕投资的各种策略下的投资效用和投资风险,对于这个问题最重要的是对数据的分析.本文通过利用多种数学模型,逐步分析数据,得出结论,并在独立解决每个问题后,结合多个问题一同思考,主要解决了资金配置策略问题和股票投资组合策略的问题.