基于对偶交替方向乘子法求解罚分位数回归问题

• 作者: 赵宁宁 王承竞
• 来源期刊: 数值计算与计算机应用
• 关键词: 分位数回归 增广拉格朗日函数方法 交替方向乘子法
• 年，卷（期）: 2022,（1）
• 所属期刊栏目: 论文|Articles
• 页码范围: 38-48
• 页数: 11页
• 语种: 中文
• DOI: 10.12288/szjs.s2020-0698

摘要

分位数回归是对数据进行分析与预测的有效方法.由于分位数回归的损失函数具有非光滑性,有关分位数回归的计算问题仍面临着一些挑战.本文通过从罚分位数回归的对偶问题出发基于交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,简称ADMM)求解罚分位数回归问题.并在一些温和的条件下,给出对偶交替方向乘子法(dual ADMM,简称dADMM)的全局收敛性及局部线性收敛速度.数值试验验证了该算法的有效性.