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一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价
一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价
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摘要：
利用El Karoui和Quenez建立的上鞅的可选分解定理讨论了一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价，给出了其买方及卖方价格过程(定理2和定理3)，并对买方和卖方价格过程给出了一种合理的解释.
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未定权益
套利
状态价格
完全市场
内容分析
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文献信息
| 篇名 | 一类连续时间的不完全金融市场中未定权益的定价 | ||
| 来源期刊 | 徐州师范大学学报(自然科学版) | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 上鞅的可选分解 未定权益的定价 不完全金融市场 | ||
| 年，卷（期） | 2000,（1） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 1-3 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | F832.5 |
| 字数 | 1834字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1007-6573.2000.01.001 | ||
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上鞅的可选分解
未定权益的定价
不完全金融市场
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研究来源
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研究去脉
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期刊影响力
江苏师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
江苏师范大学
出版周期：
季刊
ISSN：
2095-4298
CN：
32-1834/N
开本：
大16开
出版地：
江苏省徐州市解放南路 江苏师范大学奎园校区
邮发代号：
创刊时间：
1983
语种：
chi
出版文献量（篇）
1661
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1
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