限制性卖空条件下β值证券组合

• 作者: 唐小我 马永开
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: β值 证券组合 市场模型 CAPM 限制性卖空
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 81-87
• 页数: 7页
• 分类号: F832.5
• 字数: 7324字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2001.02.001

摘要

以β值证券组合投资决策模型为理论基础，在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖 空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型，并研究了它们的解及其性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐小我	电子科技大学管理学院	383	8909	50.0	69.0
2	马永开	电子科技大学管理学院	119	1987	25.0	38.0