限制卖空条件下证券组合投资的优化决策

• 作者: 钱艳英
• 来源期刊: 广东工业大学学报
• 学科: 其他
• 关键词: 卖空 组合投资 最小方差 最优投资权重
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 87-90
• 页数: 4页
• 分类号: O830.91
• 字数: 2343字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7162.2002.03.020

摘要

Markowitz资产组合均值方差理论是现代资产组合理论和金融理论的奠基石.本文利用Markowitz模型,对限制卖空条件下最优投资权重的确定方法加以理论推导,从而论证了这种求解最优投资权重的方法是科学、有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钱艳英	广东工业大学应用数学系	13	61	4.0	7.0