带约束条件的AGARCH模型

• 作者: 吴硕思 方兆本
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 带约束条件的AGARCH模型 最大似然估计 非线性规划 国债即期利率
• 年，卷（期）: 2001,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 276-282
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3835字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2001.03.008

摘要

自Engle(1982)首创ARCH模型以来,各种推广和变异模型纷纷问世,形成庞大的ARCH类模型族.这些模型普遍存在一个缺陷:通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负,并且在正态分布假设下用最大似然方法进行估计.本文明确提出带约束条件的AGARCH模型这新概念,并用非线性规划方法代替最大似然方法对模型进行估计.实证结果表明这样的作法是可行且较优的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	方兆本	中国科学技术大学统计与金融系	103	2220	26.0	45.0
2	吴硕思	中国科学技术大学统计与金融系	2	25	2.0	2.0