一般偏好函数的研究及其在最优共保策略中的应用

• 作者: 张鸿雁
• 来源期刊: 中南工业大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 共保 偏好函数 风险回避 期望效应 非期望效应
• 年，卷（期）: 2001,（2）
• 所属期刊栏目: 数理
• 页码范围: 212-216
• 页数: 5页
• 分类号: F224.9
• 字数: 4211字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-7207.2001.02.027

摘要

对期望效应与非期望效应的一般偏好函数进行了理论分析，从几何上通过Hirshleifer-Yaari图和简单的代数分析导出了期望效应与非期望效应理论中随机优势，风险回避，相对风险回避等的几个基本结论．建立了期望效应理论下的共保模型和非期望效应理论下的共保模型，并得出了期望效应下最优共保策略的一阶必要条件和非期望效应下最优共保策略的一阶必要条件，最后还利用具体的效应函数和概率密度函数分析了最优共保实例．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学应用数学与应用软件系	50	281	10.0	15.0