个体风险模型的复合Poisson逼近

• 作者: 李贤德 杨静平
• 来源期刊: 北京大学学报(自然科学版)
• 学科: 其他
• 关键词: 个体风险模型 复合Poisson分布 索赔量
• 年，卷（期）: 2001,（5）
• 页码范围: 609-617
• 页数: 9页
• 分类号: O?213.9
• 字数: 4760字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0479-8023.2001.05.004

摘要

具体讨论个体风险模型的复合Poisson逼近.引入了3个准则,在这3个准则下,分别讨论Poi sson参数的选取.证明了个体风险模型为一复合二项分布模型;在3种准则下,讨论了参数的计算,并给出参数的计算公式;对指数分布和Pareto分布,给出计算结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨静平	北京大学金融数学系	7	61	3.0	7.0
2	李贤德	北京大学概率统计学系	2	5	1.0	2.0