现代证券组合理论CAPM APT ARCH模型

• 作者: 张艳梅 高燕翔
• 来源期刊: 山西统计
• 学科: 经济
• 关键词: 证券组合 经济模型 证券投资
• 年，卷（期）: 2002,（5）
• 页码范围: 8-9
• 页数: 2页
• 分类号: F830.9

摘要

在瞬息万变的证券市场上，收益总是和风险相伴的，因而要想完全避免风险，稳操胜券是不可能的。现代证券组合理论的目的就是要提供一种方法，当投资者面临无数选择机会时，能够用这种方法来确定自己的最优证券组合，在一定的收益水平下减少风险，或在一定风险水平下提高收益。本文将从历史的角度，分别介绍证券组合理论中的三个重要模型，即CAPM、APT，ARCH模型，从而揭示证券组合理论的发展沿革。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高燕翔	山西大学经济系	2	40	1.0	2.0
2	张艳梅	山西大学经济系	2	4	1.0	2.0