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我国上海股票市场GARCH效应实证研究
我国上海股票市场GARCH效应实证研究
作者:
徐绪松
陈彦斌
马莉莉
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
上海股票市场
GARCH效应
非线性
易变性
摘要:
对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合.
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文献信息
篇名
我国上海股票市场GARCH效应实证研究
来源期刊
武汉大学学报(理学版)
学科
经济
关键词
上海股票市场
GARCH效应
非线性
易变性
年,卷(期)
2002,(3)
所属期刊栏目
技术经济及管理
研究方向
页码范围
293-296
页数
4页
分类号
F224.9
字数
2756字
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1671-8836.2002.03.009
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
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G指数
1
徐绪松
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6.0
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马莉莉
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3
陈彦斌
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引证文献(0)
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节点文献
上海股票市场
GARCH效应
非线性
易变性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
武汉大学学报(理学版)
主办单位:
武汉大学
出版周期:
双月刊
ISSN:
1671-8836
CN:
42-1674/N
开本:
大16开
出版地:
湖北武昌珞珈山武汉大学梅园一舍
邮发代号:
38-8
创刊时间:
1930
语种:
chi
出版文献量(篇)
2782
总下载数(次)
6
总被引数(次)
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