我国上海股票市场GARCH效应实证研究

• 作者: 徐绪松 陈彦斌 马莉莉
• 来源期刊: 武汉大学学报(理学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 上海股票市场 GARCH效应 非线性 易变性
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 所属期刊栏目: 技术经济及管理
• 页码范围: 293-296
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2756字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1671-8836.2002.03.009

摘要

对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐绪松		6	276	6.0	6.0
2	马莉莉		2	117	2.0	2.0
3	陈彦斌		3	214	3.0	3.0