重尾索赔下关于破产概率的一个等价式

• 作者: 唐启鹤
• 来源期刊: 中国科学A辑
• 关键词: Cramér-Lundberg模型 几何和 阶梯高度 破产概率 重尾分布
• 年，卷（期）: 2002,（3）
• 页码范围: 260-266
• 页数: 7页
• 字数: 4274字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-9232.2002.03.009

摘要

著名的Embrechts-Go1die-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔Cramér-Lundberg模型下关于破产概率的等价式R(X,∞)～p-1Fe(X),其中Fe表示索赔额X的分布F的平衡分布,p表示模型的安全负荷系数,极限过程是x→∞.获得了上述公式的一个局部化的结论.在证明这个结论时建立了关于次指数平衡分布的两个有独立意义的引理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐启鹤	中国科学技术大学统计与金融系	6	318	5.0	6.0