股票价格和收益变化中的幂律

• 作者: 叶中行 姚奕 徐容华 陈珊敏
• 来源期刊: 系统仿真学报
• 学科: 数学
• 关键词: 股票收益 上证指数 幂律 相对熵
• 年，卷（期）: 2002,（10）
• 所属期刊栏目: 仿真技术应用
• 页码范围: 1395-1399
• 页数: 5页
• 分类号: F830.91|O122.6
• 字数: 2120字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-731X.2002.10.034

摘要

用不同的方法来研究股价的波动规律.非参数估计显示股票收益分布的非正态性及"肥尾"现象,其尾部满足幂律衰减.股票收益的"一般化"波动函数在不同时间间隔下的结构函数也服从幂指数分布律.第三个幂律是在我们使用模式分析法对股价的波动进行分析时发现的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶中行	上海交通大学数学系	80	1154	20.0	31.0
2	姚奕	上海交通大学数学系	6	115	2.0	6.0
3	陈珊敏	东华大学应用数学系	8	22	2.0	4.0
4	徐容华	上海交通大学数学系	1	13	1.0	1.0