求解约束最优化问题KKT系统的BFGS方法

• 作者: 张继伟 王仙桃
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: KKT系统 BFGS方法 全局收敛 超线性收敛 广义导数 半光滑
• 年，卷（期）: 2003,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 11-14
• 页数: 4页
• 分类号: O221.1
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-2472.2003.03.004

摘要

利用Fischer-Burmeister函数,将约束最优化问题KKT系统转化为等价的非光滑方程组,利用广义导数,给出一个求解该非光滑方程组的BFGS方法.其子问题是一个系数阵为正定对称阵的线性方程组.为保证全局收敛性,我们引进了一个适当的线性搜索,它使得效益函数近似下降.在适当的条件下,我们证明了算法是适定的,并具有全局收敛性和超线性收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王仙桃	湖南大学数学与计量经济学院	8	7	2.0	2.0
2	张继伟	湖南大学数学与计量经济学院	1	3	1.0	1.0