混沌时间序列预测及在股票市场中的应用

• 作者: 孙宏义 朱梅
• 来源期刊: 安徽工程科技学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 混沌时间序列 预测 股票市场
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 65-69
• 页数: 5页
• 分类号: F832.6
• 字数: 3693字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2003.04.016

摘要

提出一种基于嵌入理论和确定集上的预测误差的混沌时间序列预测方法.该方法不仅克服了仅用延迟嵌入技术的弊端,而且也降低了直接使用预测误差决定模型状态向量的盲目性.实证分析结果表明该方法在实际预测中是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱梅	东南大学数学系	2	25	2.0	2.0
2	孙宏义	安徽工程科技学院应用数理系	8	59	4.0	7.0