基于极差VaR的股票组合质押率评估方法

• 作者: 范英 魏一鸣
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 质押率 风险管理 VaR方法
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 86-89
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 3352字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2003.04.019

摘要

将VaR方法应用于股票质押率的估计中,讨论股票组合的质押率与风险的关系.并将这种方法用于计算我国上海股票市场的股票组合7天贷款的质押率.实证研究表明,这种基于VaR的股票质押率评估方法具有动态评估、较高的质押率和较低风险的优点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范英	北京航空航天大学管理学院	100	4514	31.0	66.0
5	魏一鸣	中国科学院科技政策与管理科学研究所	111	6212	41.0	77.0