中国股票市场量价关系的实证研究

• 作者: 李双成 王春峰
• 来源期刊: 山西财经大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 波动性 交易量 信息流
• 年，卷（期）: 2003,（2）
• 所属期刊栏目: 财政·金融·投资
• 页码范围: 82-85
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 4957字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9556.2003.02.022

摘要

可运用GARCH-M模型实证检验中国股票市场波动性与交易量之间的关系.我们将交易量分解为预期交易量和非预期交易量进行检验表明,非预期交易量对股市波动的解释能力要比预期交易量的解释能力更重要,即中国股票市场的短期波动,主要是由非预期交易量所隐含的新信息的冲击所产生的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王春峰	天津大学金融工程研究中心	233	5479	37.0	68.0
2	李双成	天津大学金融工程研究中心	8	263	7.0	8.0