一种考虑补偿信用风险资本要求的算法

• 作者: 吴健中 顾成伟
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 风险资本 坏帐概率 信用价差 偿债优先级 补偿规则
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 所属期刊栏目: 经济学与管理
• 页码范围: 620-622
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9
• 字数: 1852字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1006-2467.2003.04.038

摘要

基于现行法定资本体制不考虑信用投资组合的多样化和限制空头信用风险头寸的补偿能力,设计了一种考虑补偿的信用风险资本要求的计算方法.该算法根据信用等级决定风险权重,可以更精确地测定信用风险资本.采用期限分段方法建立一个期间结构,区分当前和远期信用风险,考虑多头与空头信用风险头寸间的补偿.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴健中	上海交通大学管理学院	9	292	3.0	9.0
2	顾成伟	上海交通大学管理学院	3	15	1.0	3.0